Jonas Hurm: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien, Kartoniert / Broschiert

Klappentext

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre / Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit / Yitzhaki (1984), Stöckl / Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.