Convex Stochastic Optimization - Ari-Pekka Perkkiö (Buch)

Ari-Pekka Perkkiö: Convex Stochastic Optimization

Ari-Pekka Perkkiö, Teemu Pennanen

Convex Stochastic Optimization

Buch

Dynamic Programming and Duality in Discrete Time

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Springer Nature Switzerland, 12/2024
Einband: Gebunden
Sprache: Englisch
ISBN-13: 9783031764318
Bestellnummer: 12146386
Umfang: 424 Seiten
Gewicht: 797 g
Maße: 241 x 160 mm
Stärke: 29 mm
Erscheinungstermin: 19.12.2024
Achtung: Artikel ist nicht in deutscher Sprache!

Klappentext

This book studies a general class of convex stochastic optimization (CSO) problems that unifies many common problem formulations from operations research, financial mathematics and stochastic optimal control. We extend the theory of dynamic programming and convex duality to allow for a unified and simplified treatment of various special problem classes found in the literature. The extensions allow also for significant generalizations to existing problem formulations. Both dynamic programming and duality have played crucial roles in the development of various optimality conditions and numerical techniques for the solution of convex stochastic optimization problems.